9787543226968《金融基础：投资组合决策和证券价格》（美）尤金·法玛pdf

1 股票市场收益率行为
1.1 若干统计学概念
1.2 收益率的定义
1.3 市场收益率指数或投资组合
1.4 平均收益率和变异性：快速浏览
1.5 收益率变异的历史
1.6 股票市场收益率的分布
1.7 结论
2 投资组合收益率的分布
2.1 作为证券收益率函数的投资组合收益率
2.2 投资组合收益的均值和方差
2.3 投资组合风险和证券风险
2.4 结论
3 市场模型：理论和估计
3.1 证券收益的多元正态分布
3.2 二元正态性和市场模型
3.3 估计量
3.4 估计量的抽样分布
3.5 估计量的可靠性
3.6 结论
4 市场模型：估计
4.1 估计市场模型：一个详细的例子
4.2 NYSE普通股的风险或市场敏感度的证据
4.3 结论
5 有效资本市场
5.1 有效资本市场：引言
5.2 有效资本市场：正式的讨论
5.3 四个市场均衡模型
5.4 结论及一些理论要点
6 作为通货膨胀指标的短期利率
6.1 美国短期国库券市场
6.2 票据市场的通货膨胀和效率：理论
6.3 市场均衡模型
6.4 当均衡期望真实收益恒定时，市场有效性可检验的含义
6.5 数据
6.6 一个月期票据的主要结果
6.7 △，的行为
6.8 更长期限票据的检验结果
6.9 作为通货膨胀指标的利率：与其他结果的比较
6.10 将研究结果拓展至价格控制时期
6.11 结论
7 两参数投资组合模型
7.1 引言
7.2 正态分布、风险规避和有效集
7.3 有效集的几何形状
7.4 投资组合风险、证券风险以及多样化效应
7.5 结论
8 两参数环境下的资本市场均衡
8.1 引言
8.2 有效投资组合中期望收益与风险的关系
8.3 无风险借贷时预期收益与风险的市场关系
8.4 卖空正方差证券不受约束时的预期收益与风险的市场关系
8.5 卖空正方差证券不受约束时市场均衡模型的变体
8.6 对各种市场均衡两参数模型的比较和评判
8.7 不存在无风险证券且禁止做空正方差证券时的市场均衡
8.8 市场均衡：数学处理
8.9 结论
9 两参数模型：实证检验
9.1 引言
9.2 模型检验：一般讨论
9.3 具体方法
9.4 结果
9.5 测度的风险一收益率关系的一些应用
9.6 结论
参考文献

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